Сравнение LTL с BITO
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. LTL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, LTL returned 31.49%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
LTL
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -8.64%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.77%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -11.55% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 17.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between LTL and BITO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. BITO — Ранг доходности на риск
LTL
BITO
Сравнение LTL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.89 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.42 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и BITO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -77.86% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.33% | -54.47% | +30.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -54.47% | +20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -50.18% | +35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -37.06% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 33.91% | -24.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и BITO
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 10.49% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 34.48% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 44.10% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 54.80% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 54.80% | -17.92% |
Сравнение комиссий LTL и BITO
И LTL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и BITO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.97% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and BITO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (11.68%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, LTL leads with 31.49% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTL has performed better with a 31.49% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.97% for LTL.
LTL is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор