Сравнение LTL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
LTL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LTL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 15.96% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и BITO
И LTL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
LTL vs. BITO — Ранг доходности на риск
LTL
BITO
Сравнение LTL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.52 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.50 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.42 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | -0.89 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.52 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.08 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LTL и BITO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и BITO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и BITO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -77.86% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -50.05% | +28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -46.75% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -36.57% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 23.73% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 12.84% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 36.71% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 45.32% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 55.77% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 55.77% | -18.72% |