Сравнение LTFIX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTFIX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -2.21% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции LTFIX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.26% соответственно.
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
VTTVX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и VTTVX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTFIX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
LTFIX
VTTVX
Сравнение LTFIX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTFIX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.37 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.95 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.77 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.76 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTFIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.37 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и VTTVX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности VTTVX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.55% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и VTTVX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTFIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -46.03% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -6.08% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -21.52% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -22.51% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -5.52% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.09% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.39% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и VTTVX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTFIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.99% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 5.01% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 8.43% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 9.04% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 9.91% | +5.86% |