PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с VMLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTEBX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.24%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям VMLUX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.07% соответственно.

LTEBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.04%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.73%

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLD
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX

Сравнение комиссий LTEBX и VMLUX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LTEBX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.77

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.55

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.32

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.94

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.47

0.00

Корреляция

Корреляция между LTEBX и VMLUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и VMLUX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и VMLUX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTEBXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-6.41%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.02%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-5.60%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-6.41%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.44%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.54%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.47%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и VMLUX

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTEBXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.52%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

1.03%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.34%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.85%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

1.92%

+0.41%