Сравнение LTEBX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LTEBX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTEBX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | -0.24% | 6.02% | 1.97% | 3.82% | -5.12% | -0.01% | 4.01% | 4.67% | 1.08% | 2.95% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции LTEBX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.23% соответственно.
LTEBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.73%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTEBX и DFSMX
LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
LTEBX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
LTEBX
DFSMX
Сравнение LTEBX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTEBX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.68 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 6.50 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.20 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.59 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 21.82 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTEBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.68 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 2.08 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.60 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LTEBX и DFSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTEBX и DFSMX
Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 2.59% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок LTEBX и DFSMX
Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTEBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -2.66% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.39% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -1.67% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -1.69% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.06% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.24% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.10% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTEBX и DFSMX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTEBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.11% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 0.35% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.68% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.78% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 0.77% | +1.56% |