Сравнение LTBR с IWR
LTBR (Lightbridge Corporation) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, LTBR returned -9.04%/yr vs 11.97%/yr for IWR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: -9.04% против 11.97% соответственно.
LTBR
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -37.14%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- -9.04%
IWR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам LTBR и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -28.24% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.37% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between LTBR and IWR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.16 |
Over the past year, LTBR and IWR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. IWR — Ранг доходности на риск
LTBR
IWR
Сравнение LTBR c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.51 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.58 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и IWR
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -58.78% | -41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -8.17% | -60.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -21.09% | -47.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -26.18% | -57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -40.59% | -55.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -0.80% | -98.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.02% | -7.79% | -87.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.79% | 2.13% | +39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и IWR
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 4.58% | +21.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.31% | 10.46% | +49.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.40% | 13.82% | +85.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.15% | 18.29% | +90.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 19.36% | +86.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и IWR
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.17% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTBR and IWR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (25.83%) compared to IWR (4.58%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор