PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTBR с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTBR с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTBR (Lightbridge Corporation) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, LTBR returned -8.73%/yr vs 11.55%/yr for IWR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTBR и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: -8.73% против 11.55% соответственно.

LTBR

1 день
0.91%
1 месяц
-14.85%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-29.13%
3 года*
34.40%
5 лет*
10.93%
10 лет*
-8.73%

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTBR и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTBR
Lightbridge Corporation		-12.42%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%-6.00%-31.19%-55.33%7.02%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between LTBR and IWR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г.

0.16

Over the past year, LTBR and IWR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightbridge Corporation

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с STEMLTBR с BWXTLTBR с CCJ
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

LTBR vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTBR c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTBRIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.69

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.44

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.77

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.70

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTBR vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTBRIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.69

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.50

-0.62

Просадки

Сравнение просадок LTBR и IWR

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTBRIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-58.78%

-41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.47%

-8.17%

-56.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-21.09%

-44.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

-26.18%

-57.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

-40.59%

-55.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

0.00%

-99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.02%

-7.80%

-87.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

2.11%

+37.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и IWR

Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTBRIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

3.16%

+21.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.50%

9.84%

+49.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.45%

13.36%

+86.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.95%

18.22%

+90.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.03%

19.36%

+86.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и IWR

LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTBR and IWR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (24.45%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор