PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTBR с STEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LTBR с STEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTBR (Lightbridge Corporation) and STEM (Stem, Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while STEM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LTBR returned 10.93%/yr vs -57.27%/yr for STEM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTBR и STEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и Stem, Inc. (STEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -12.42%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -39.07%.

LTBR

1 день
0.91%
1 месяц
-14.85%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-29.13%
3 года*
34.40%
5 лет*
10.93%
10 лет*
-8.73%

STEM

1 день
1.44%
1 месяц
-13.33%
С начала года
-39.07%
6 месяцев
-50.88%
1 год
-16.03%
3 года*
-56.50%
5 лет*
-57.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTBR и STEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTBR
Lightbridge Corporation		-12.42%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%32.39%
STEM
Stem, Inc.		-39.07%24.79%-84.46%-56.60%-52.87%-7.28%110.93%

Correlation

The correlation between LTBR and STEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between LTBR and STEM shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTBR:

$354.73M

STEM:

$78.10M

EPS

LTBR:

-$0.84

STEM:

$16.99

Общая выручка (12 мес.)

LTBR:

$0.00

STEM:

$152.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTBR:

$0.00

STEM:

$55.48M

EBITDA (12 мес.)

LTBR:

-$11.77M

STEM:

$200.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightbridge Corporation

Stem, Inc.

Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с BWXTLTBR с CCJLTBR с SPY
Часто сравнивают с STEM:
STEM с ETNSTEM с NEESTEM с QDVE.DESTEM с FLNCSTEM с XELSTEM с DUKSTEM с LHX

Доходность на риск

LTBR vs. STEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
STEM
Ранг доходности на риск STEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTBR c STEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTBRSTEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.13

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.70

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.22

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-0.35

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTBR vs. STEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа STEM равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и STEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTBRSTEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LTBR и STEM

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и STEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTBRSTEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.41%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.47%

-72.31%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-95.98%

+30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

-99.20%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-99.08%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.02%

-79.13%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

46.00%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и STEM

Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 24.45%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTBRSTEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

29.68%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.50%

62.98%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.45%

121.55%

-22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.95%

114.11%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.03%

117.36%

-11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и STEM

Ни LTBR, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTBR и STEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
29.00M
(LTBR) Общая выручка
(STEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LTBR and STEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEM has higher volatility (29.68%) compared to LTBR (24.45%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs STEM's -99.41%.

STEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и STEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор