PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTBR с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LTBR и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -13.13% против 26.93% соответственно.


LTBR

1 день
0.34%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-37.30%
С начала года
-29.11%
1 год
-37.21%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.44%
10 лет*
-13.13%
Всё время*
-19.33%

CCJ

1 день
1.27%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
-17.90%
С начала года
3.04%
1 год
26.63%
3 года*
41.46%
5 лет*
40.80%
10 лет*
26.93%
Всё время*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$327.31M$349.54M$345.52M
$9.74M$7.61M$9.31M

Сравнение доходности по годам LTBR и CCJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTBR
Lightbridge Corporation
-29.11%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%-6.00%-31.19%-55.33%7.02%
CCJ
Cameco Corporation
3.04%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between LTBR and CCJ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.17

Over the past year, LTBR and CCJ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTBR:

$314.92M

CCJ:

$41.06B

EPS

LTBR:

-$0.78

CCJ:

CA$0.82

Коэффициент P/B

LTBR:

1.20

CCJ:

8.09

Общая выручка (12 мес.)

LTBR:

$0.00

CCJ:

CA$3.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTBR:

$0.00

CCJ:

CA$969.30M

EBITDA (12 мес.)

LTBR:

-$4.75M

CCJ:

CA$863.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lightbridge Corporation

Cameco Corporation

Доходность на риск

LTBR vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LTBR c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LTBRCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.72

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.64

-2.42

LTBR vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTBR и CCJ

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и CCJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LTBRCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-87.53%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.03%

-36.93%

-37.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.03%

-40.01%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

-40.01%

-43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.63%

-57.22%

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-29.70%

-70.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.04%

-45.99%

-49.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.98%

16.26%

+31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и CCJ

Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LTBRCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

13.00%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

38.56%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.62%

55.91%

+40.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.10%

49.97%

+59.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.88%

46.78%

+58.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и CCJ

LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation
0.18%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
LTBR
Lightbridge Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTBR и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LTBR and CCJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (22.49%) compared to CCJ (13.00%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs CCJ's -87.53%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор