Сравнение LTBR с ADP
LTBR (Lightbridge Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: -7.73% против 12.40% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам LTBR и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between LTBR and ADP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.07 |
The correlation between LTBR and ADP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
ADP:
$91.00B
LTBR:
-$0.84
ADP:
$10.72
LTBR:
1.38
ADP:
14.33
LTBR:
$0.00
ADP:
$21.60B
LTBR:
$0.00
ADP:
$10.26B
LTBR:
-$11.77M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. ADP — Ранг доходности на риск
LTBR
ADP
Сравнение LTBR c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.65 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.21 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и ADP
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -59.51% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -38.16% | -30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -40.78% | -27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -40.78% | -42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -40.78% | -54.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -28.50% | -71.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -12.59% | -82.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 20.40% | +19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и ADP
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 9.18% | +17.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 20.54% | +40.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 24.29% | +74.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 22.07% | +87.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 24.49% | +81.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и ADP
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and ADP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs ADP's -59.51%.
LTBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор