Сравнение LSVVX с UPDDX
LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. LSVVX charges 0.35%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSVVX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.94%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSVVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 1.55% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between LSVVX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LSVVX
UPDDX
Сравнение LSVVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 112.11 | -111.78 |
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и UPDDX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -0.33% | -61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -0.11% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 21.67% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 21.67% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.67% | -3.17% |
Сравнение комиссий LSVVX и UPDDX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и UPDDX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 11.81% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVVX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSVVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор