Сравнение LSVVX с UPDDX
LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVVX charges 0.35%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSVVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.33%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSVVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 1.80% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between LSVVX and UPDDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LSVVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSVVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и UPDDX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -10.36% | -51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.75% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -5.02% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 34.37% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 34.37% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 34.37% | -15.91% |
Сравнение комиссий LSVVX и UPDDX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и UPDDX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 11.80% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVVX and UPDDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSVVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор