Сравнение LSVVX с LVAZX
LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - LSVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by LSV, while LVAZX is a Emerging Markets Equities fund managed by LSV. Over the past 5 years, LSVVX returned 11.69%/yr vs 15.37%/yr for LVAZX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSVVX charges 0.35%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и LVAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVVX показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 29.42%.
LSVVX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 16.82%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 7.30%
LVAZX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSVVX и LVAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 23.35% | 19.63% | 3.97% | 12.19% | -4.02% | 28.57% | -3.46% | 17.51% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 29.42% | 39.90% | 7.26% | 21.26% | -13.03% | 13.77% | 5.03% | 5.91% |
Correlation
The correlation between LSVVX and LVAZX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between LSVVX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVVX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск
LSVVX
LVAZX
Сравнение LSVVX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVVX | LVAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.47 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 4.37 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 12.90 | +13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и LVAZX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и LVAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVVX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -37.87% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -11.58% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -15.02% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -27.07% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.20% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -6.76% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.92% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и LVAZX
Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 2.87%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVVX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.60% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 18.32% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 19.96% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.36% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.42% | +2.00% |
Сравнение комиссий LSVVX и LVAZX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и LVAZX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности LVAZX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 11.10% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 3.96% | 5.12% | 1.39% | 4.58% | 3.14% | 8.50% | 2.54% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVVX and LVAZX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAZX has higher volatility (7.60%) compared to LSVVX (2.87%). In terms of maximum drawdown, LSVVX dropped -61.62% vs LVAZX's -37.87%.
LSVVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVVX и LVAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор