PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с LVAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%16.65%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 6.77%.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с ACTIXLSVVX с FBLEXLSVVX с HDCTXLSVVX с LEXCXLSVVX с RIDAX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с DEMIXLVAZX с ESCIXLVAZX с FCEEX

Сравнение комиссий LSVVX и LVAZX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXLVAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.70

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.26

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.54

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

13.48

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа LVAZX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXLVAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.70

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Корреляция

Корреляция между LSVVX и LVAZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и LVAZX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности LVAZX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и LVAZX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и LVAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-37.87%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.70%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-27.07%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-9.86%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.90%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.07%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и LVAZX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 3.99%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.67%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.56%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.69%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.87%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

15.71%

+2.79%