- ISIN
- US0075W06760
- CUSIP
- 0075W0676
- Эмитент
- LSV
- Дата выпуска
- 30 мар. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции LSVVX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSVVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,738.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) показал доход в 23.35% с начала года и 40.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVVX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
LSV Conservative Value Equity Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 16.82%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 7.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LSVVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSVVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 2.12% | -3.28% | 7.83% | 4.30% | 1.54% | 3.70% | 1.93% | 23.35% | ||||
| 2025 | 4.69% | 0.28% | -2.62% | -3.64% | 3.02% | 3.60% | -0.07% | 5.46% | 2.02% | 0.66% | 3.66% | 1.43% | 19.63% |
| 2024 | 0.98% | 3.44% | 7.02% | -4.80% | 3.12% | -1.24% | 5.93% | 1.97% | 0.71% | -0.71% | 6.84% | -16.89% | 3.97% |
| 2023 | 6.05% | -3.38% | -2.17% | 1.27% | -4.55% | 7.88% | 4.03% | -2.49% | -2.70% | -4.24% | 6.84% | 6.27% | 12.19% |
| 2022 | 0.00% | -0.87% | 1.17% | -4.77% | 4.17% | -10.04% | 5.99% | -2.67% | -8.71% | 12.29% | 6.35% | -4.64% | -4.02% |
| 2021 | 1.35% | 7.09% | 7.20% | 3.40% | 3.36% | -1.73% | -0.22% | 2.43% | -3.74% | 3.51% | -2.89% | 6.41% | 28.57% |
Метрики бенчмарка
LSV Conservative Value Equity Fund has an annualized alpha of -1.39%, beta of 0.99, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2007.
- This fund participated in 106.78% of S&P 500 Index downside but only 98.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.39%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 98.95%
- Участие в снижении
- 106.78%
Комиссия
Комиссия LSVVX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSVVX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 2.50 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 10.58 | +15.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Conservative Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $0.33 | $0.87 | $0.68 | $0.51 | $0.27 | $2.54 | $0.45 | $0.27 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 11.10% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Conservative Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV Conservative Value Equity Fund показал максимальную просадку в 61.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.62%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 25d | 11mo 27dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.87%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo 1d | 1y 11moдек. 2014 г. - дек. 2016 г. | — |
-24.61%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| LSVVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -56.78% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -18.90% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -25.43% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | -33.92% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -10.69% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.14% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSVVX
Добавьте LSV Conservative Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSVVX