PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с LVAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с LVAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Global Value Fund (LVAGX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. LVAGX управляется LSV. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и LVAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и LVAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
LVAGX
LSV Global Value Fund		4.94%26.84%12.88%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции LSVVX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.72% соответственно.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

LVAGX

1 день
2.44%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.94%
6 месяцев
10.63%
1 год
29.35%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

LSV Global Value Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с FBLEXLSVVX с HDCTXLSVVX с RIDAXLSVVX с ACIIX
Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LSVEXLVAGX с LSVQXLVAGX с CAEIXLVAGX с FGIAXLVAGX с LVAZXLVAGX с ARTHXLVAGX с FMIEX

Сравнение комиссий LSVVX и LVAGX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.

LVAGX
LSV Global Value Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXLVAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.83

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.47

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

11.55

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. LVAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа LVAGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и LVAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXLVAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между LSVVX и LVAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и LVAGX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности LVAGX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
LVAGX
LSV Global Value Fund		6.08%6.38%7.93%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и LVAGX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и LVAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXLVAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-42.32%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.73%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-23.77%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-42.32%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.70%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.04%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и LVAGX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 3.99%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXLVAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.61%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.33%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.38%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

16.98%

+1.52%