PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции LSVVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.49% соответственно.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с FBLEXLSVVX с YAFFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий LSVVX и RIDAX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.15

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.85

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.56

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между LSVVX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и RIDAX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и RIDAX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-42.37%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.25%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-16.28%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-26.22%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.54%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-4.42%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.78%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и RIDAX

LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.31%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

5.61%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

9.54%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

9.48%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

10.68%

+7.82%