Сравнение LSVVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSVVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 2.19% | 19.63% | 3.97% | 12.19% | -4.02% | 28.57% | -3.46% | 25.29% | -11.10% | 16.18% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LSVVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.76% соответственно.
LSVVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.75%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSVVX и TWEIX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
LSVVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
LSVVX
TWEIX
Сравнение LSVVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.35 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.27 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 4.91 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LSVVX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и TWEIX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 13.39% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и TWEIX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSVVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -39.30% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.86% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -13.69% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | -32.82% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.90% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -4.17% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и TWEIX
LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSVVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.04% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 6.12% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 11.60% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 10.71% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 13.35% | +5.15% |