PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVVX с SABTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LSVVX returned 10.94%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LSVVX charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции LSVVX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.51% соответственно.

LSVVX

1 день
0.43%
1 месяц
6.02%
С начала года
15.92%
6 месяцев
17.43%
1 год
35.75%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.94%

SABTX

1 день
1.12%
1 месяц
6.51%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.56%
1 год
37.10%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVVX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		15.92%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.72%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between LSVVX and SABTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.97

The correlation between LSVVX and SABTX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LVAZXLSVVX с LVAGXLSVVX с RIDAXLSVVX с LSVQXLSVVX с ACTIXLSVVX с AVERX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

LSVVX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.69

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
5.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.65

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

6.74

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.38

24.35

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SABTX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и SABTX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVVXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-66.96%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.36%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-16.63%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-20.42%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-42.00%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-11.32%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и SABTX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 2.82%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVVXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.99%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.33%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.63%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.37%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.17%

-0.67%

Сравнение комиссий LSVVX и SABTX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и SABTX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности SABTX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		11.81%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

LSVVX and SABTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.99%) compared to LSVVX (2.82%). In terms of maximum drawdown, LSVVX dropped -61.62% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVVX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор