Сравнение LSVQX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSVQX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 2.60% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.94% соответственно.
LSVQX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.05%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSVQX и SCHA
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
LSVQX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
LSVQX
SCHA
Сравнение LSVQX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVQX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.87 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.77 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVQX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LSVQX и SCHA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и SCHA
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 7.92% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и SCHA
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSVQX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -42.41% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -14.35% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -30.79% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | -42.41% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.41% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.65% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.45% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и SCHA
Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSVQX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.31% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.72% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 22.90% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.95% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.67% | +1.64% |