Сравнение LSVQX с MEIIX
LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, LSVQX returned 8.88%/yr vs 9.86%/yr for MEIIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и MEIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.86% соответственно.
LSVQX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.88%
MEIIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам LSVQX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 13.77% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 4.47% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Correlation
The correlation between LSVQX and MEIIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between LSVQX and MEIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVQX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
LSVQX
MEIIX
Сравнение LSVQX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVQX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.97 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.80 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVQX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и MEIIX
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, примерно равная максимальной просадке MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и MEIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVQX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -52.64% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -6.76% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -13.19% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -17.58% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | -36.70% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -6.55% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.95% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и MEIIX
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVQX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.35% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 7.75% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 10.37% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.92% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.56% | +7.74% |
Сравнение комиссий LSVQX и MEIIX
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и MEIIX
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности MEIIX в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 7.14% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.30% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
LSVQX and MEIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVQX has higher volatility (4.26%) compared to MEIIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs MEIIX's -52.64%.
LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVQX и MEIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор