PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с LSVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с LSVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и LSVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и LSVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		2.60%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LSVEX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям LSVEX по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.89% соответственно.

LSVQX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.32%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.05%

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

LSV Value Equity Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с schdLSVQX с IUSVLSVQX с DFASLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY
Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGX

Сравнение комиссий LSVQX и LSVEX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

LSVQX
LSV Small Cap Value Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVQX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXLSVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.22

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.76

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.72

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.77

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. LSVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа LSVEX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и LSVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXLSVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между LSVQX и LSVEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и LSVEX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности LSVEX в 18.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.92%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и LSVEX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и LSVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXLSVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-63.29%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.75%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-23.06%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-41.98%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.08%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-10.41%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.83%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и LSVEX

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с LSV Value Equity Fund (LSVEX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXLSVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.77%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.96%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.32%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

16.89%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

19.46%

+4.85%