Сравнение LSVQX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSVQX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 2.60% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 6.48% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
LSVQX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.05%
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSVQX и AVLV
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
LSVQX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
LSVQX
AVLV
Сравнение LSVQX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVQX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.37 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.95 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.87 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.98 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVQX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.37 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LSVQX и AVLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и AVLV
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 7.92% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и AVLV
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSVQX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -19.50% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.79% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.85% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.06% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.87% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и AVLV
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.82% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSVQX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.75% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.86% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 18.66% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.54% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 17.54% | +6.77% |