PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Al Frank Fund (VALAX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		0.97%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.38% соответственно.

LSVEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.97%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.87%
3 года*
12.29%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.69%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с VIIIXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LSVEX и VALAX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

9.00

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между LSVEX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и VALAX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		19.20%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и VALAX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-61.26%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.03%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-25.81%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-38.22%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.56%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-10.83%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и VALAX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.17%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.61%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.48%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.57%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.70%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.29%

+0.16%