PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVEX с HDCTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVEX (LSV Value Equity Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LSVEX returned 10.92%/yr vs 5.66%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSVEX charges 0.66%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции LSVEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.92% против 5.66% соответственно.

LSVEX

1 день
0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.78%
1 год
33.37%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.92%

HDCTX

1 день
0.34%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.27%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVEX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		15.23%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		11.26%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between LSVEX and HDCTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between LSVEX and HDCTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с FXNAXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAZXLSVEX с LVAGXLSVEX с HFCVXLSVEX с VTI
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

LSVEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.36

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.11

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

8.25

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и HDCTX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVEXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-59.05%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-6.95%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-11.74%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-18.22%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-19.43%

-22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-6.41%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.61%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и HDCTX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.06%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVEXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.84%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

6.95%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

9.39%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

10.67%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

11.53%

+7.93%

Сравнение комиссий LSVEX и HDCTX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и HDCTX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности HDCTX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		16.82%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%

Часто задаваемые вопросы

LSVEX and HDCTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.84%) compared to LSVEX (3.06%). In terms of maximum drawdown, LSVEX dropped -63.29% vs HDCTX's -59.05%.

LSVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVEX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор