PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LSVD is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 15.09% for DFRA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и DFRA

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%0.69%

Correlation

The correlation between LSVD and DFRA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between LSVD and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и DFRA

Секторы
LSVD
DFRA

Технологии

34.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

4.8%
35.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.2%

Энергетика

2.0%
26.3%

Сырьевые материалы

1.5%
18.5%

Недвижимость

1.2%
12.1%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Технологии

LSVD
34.8%
DFRA
1.5%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
DFRA

-

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
DFRA

-

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
DFRA

-

Здравоохранение

LSVD
11.8%
DFRA

-

Промышленность

LSVD
4.8%
DFRA
35.7%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
DFRA
3.2%

Энергетика

LSVD
2.0%
DFRA
26.3%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
DFRA
18.5%

Недвижимость

LSVD
1.2%
DFRA
12.1%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
DFRA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

LSVD vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.03

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.47

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.19

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.30

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

4.50

+20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.03

+2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.68

+0.98

Просадки

Сравнение просадок LSVD и DFRA

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-19.35%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.64%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.31%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.96%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.36%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и DFRA

Текущая волатильность для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) составляет 3.36%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что LSVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.52%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.85%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

14.70%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.52%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.52%

-0.07%

Сравнение комиссий LSVD и DFRA

LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и DFRA

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and DFRA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 15.09% for DFRA. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.69% for DFRA.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор