PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с JAVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 23.95% for JAVA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 8.50%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и JAVA

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%0.17%

Correlation

The correlation between LSVD and JAVA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between LSVD and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и JAVA

Секторы
LSVD
JAVA

Технологии

34.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.4%

Финансовые услуги

12.5%
20.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.6%

Здравоохранение

11.8%
12.5%

Промышленность

4.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Энергетика

2.0%
5.5%

Сырьевые материалы

1.5%
3.6%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.8%
4.1%

Технологии

LSVD
34.8%
JAVA
15.3%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
JAVA
8.4%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
JAVA
20.1%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
JAVA
8.6%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
JAVA
12.5%

Промышленность

LSVD
4.8%
JAVA
13.9%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
JAVA
5.0%

Энергетика

LSVD
2.0%
JAVA
5.5%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
JAVA
3.6%

Недвижимость

LSVD
1.2%
JAVA
2.9%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
JAVA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX

Доходность на риск

LSVD vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.15

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.07

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.90

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

10.71

+13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.15

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.78

+0.88

Просадки

Сравнение просадок LSVD и JAVA

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-16.54%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.29%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.21%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.63%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.24%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и JAVA

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.40%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.19%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.80%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

14.80%

+2.65%

Сравнение комиссий LSVD и JAVA

LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и JAVA

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности JAVA в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and JAVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs JAVA's -16.54%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 23.95% for JAVA. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.44% for JAVA.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор