PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. LSVD is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 23.67% for FDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и FDL

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%1.89%

Correlation

The correlation between LSVD and FDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.37

The correlation between LSVD and FDL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSVD и FDL

Секторы
LSVD
FDL

Технологии

34.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.6%

Финансовые услуги

12.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
3.8%

Здравоохранение

11.8%
16.8%

Промышленность

4.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.7%

Энергетика

2.0%
27.3%

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.8%
6.5%

Технологии

LSVD
34.8%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
FDL
3.8%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
FDL
16.8%

Промышленность

LSVD
4.8%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
FDL
14.7%

Энергетика

LSVD
2.0%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
FDL
0.3%

Недвижимость

LSVD
1.2%
FDL

-

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с DFVX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

LSVD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.11

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.25

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.56

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

13.56

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.11

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.45

+1.20

Просадки

Сравнение просадок LSVD и FDL

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-65.93%

+46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-4.27%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.18%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.66%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и FDL

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.85%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.87%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.28%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.31%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.11%

+0.34%

Сравнение комиссий LSVD и FDL

LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и FDL

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and FDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 23.67% for FDL. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.45% for FDL.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор