PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVD с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с FBCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 34.70% vs 29.26% for FBCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 15.81%.

LSVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
14.19%
С начала года
16.74%
1 год
34.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
1.09%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.46%
С начала года
15.81%
1 год
29.26%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и FBCV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		16.74%22.29%-2.62%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		15.81%16.36%-1.48%

Correlation

The correlation between LSVD and FBCV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between LSVD and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и FBCV

Секторы
LSVD
FBCV

Технологии

38.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.4%

Финансовые услуги

11.5%
20.3%

Здравоохранение

11.2%
12.0%

Промышленность

4.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
9.4%

Энергетика

1.7%
8.3%

Сырьевые материалы

1.5%
3.5%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

LSVD
38.9%
FBCV
11.8%

Коммуникационные услуги

LSVD
14.3%
FBCV
9.4%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.6%
FBCV
10.4%

Финансовые услуги

LSVD
11.5%
FBCV
20.3%

Здравоохранение

LSVD
11.2%
FBCV
12.0%

Промышленность

LSVD
4.4%
FBCV
11.9%

Потребительский защитный сектор

LSVD
2.8%
FBCV
9.4%

Энергетика

LSVD
1.7%
FBCV
8.3%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
FBCV
3.5%

Недвижимость

LSVD
1.2%
FBCV
0.8%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
FBCV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с DFVX
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA

Доходность на риск

LSVD vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.77

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.04

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.17

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

17.08

+1.01

LSVD vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и FBCV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-15.55%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.04%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.39%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и FBCV

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) имеют волатильность 2.97% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.89%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.83%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.61%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.79%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.66%

+2.69%

Сравнение комиссий LSVD и FBCV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и FBCV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FBCV в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.48%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and FBCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (2.97%) compared to FBCV (2.89%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs FBCV's -15.55%.

On 1-year performance, LSVD leads with 34.70% vs 29.26% for FBCV. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 34.70% return vs 29.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.57% for FBCV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор