PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 12.73% for DSTL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и DSTL

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%0.41%

Correlation

The correlation between LSVD and DSTL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between LSVD and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и DSTL

Секторы
LSVD
DSTL

Технологии

34.8%
26.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
7.6%

Финансовые услуги

12.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.6%

Здравоохранение

11.8%
20.3%

Промышленность

4.8%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.5%

Энергетика

2.0%
5.6%

Сырьевые материалы

1.5%
0.7%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Технологии

LSVD
34.8%
DSTL
26.7%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
DSTL
7.6%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
DSTL
6.9%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
DSTL
11.6%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
DSTL
20.3%

Промышленность

LSVD
4.8%
DSTL
15.9%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
DSTL
3.5%

Энергетика

LSVD
2.0%
DSTL
5.6%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
DSTL
0.7%

Недвижимость

LSVD
1.2%
DSTL

-

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

LSVD vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.08

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.65

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.19

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.54

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

4.63

+20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.08

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.72

+0.94

Просадки

Сравнение просадок LSVD и DSTL

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-33.09%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.30%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.61%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.15%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и DSTL

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 3.36% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.35%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.87%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.75%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.39%

-1.94%

Сравнение комиссий LSVD и DSTL

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и DSTL

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and DSTL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs DSTL's -33.09%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 12.73% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.39% for DSTL.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор