PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVD с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с DSTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 39.31% vs 22.42% for DSTL. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 13.71%.

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%

DSTL

1 день
0.00%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
10.74%
С начала года
13.71%
1 год
22.42%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
Всё время*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
$4.56M$3.80M$4.38M

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

Сравнение доходности по годам LSVD и DSTL

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		13.71%8.71%-1.79%

Correlation

The correlation between LSVD and DSTL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between LSVD and DSTL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSVD и DSTL

Секторы
LSVD
DSTL

Технологии

38.8%
28.6%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.0%

Здравоохранение

12.3%
22.6%

Финансовые услуги

12.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.4%

Промышленность

4.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Энергетика

1.7%
5.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

LSVD
38.8%
DSTL
28.6%

Коммуникационные услуги

LSVD
13.0%
DSTL
6.0%

Здравоохранение

LSVD
12.3%
DSTL
22.6%

Финансовые услуги

LSVD
12.1%
DSTL
7.5%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.5%
DSTL
12.4%

Промышленность

LSVD
4.7%
DSTL
13.4%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.3%
DSTL
2.8%

Энергетика

LSVD
1.7%
DSTL
5.3%

Сырьевые материалы

LSVD
1.4%
DSTL
0.6%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
DSTL
1.0%

Недвижимость

LSVD
0.5%
DSTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с PYLSVD с DFUV
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

LSVD vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSVD c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.70

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.58

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.71

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

7.81

+12.39

LSVD vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и DSTL

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-33.09%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.30%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.46%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.11%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.88%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и DSTL

Текущая волатильность для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) составляет 4.10%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что LSVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.16%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.63%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.26%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.01%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.39%

-2.08%

Сравнение комиссий LSVD и DSTL

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и DSTL

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DSTL в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.11%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and DSTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (6.16%) compared to LSVD (4.10%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs DSTL's -33.09%.

On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 22.42% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DSTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Distillate. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.39% for DSTL.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор