Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Global Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) показал доход в -1.87% с начала года и 3.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSGBX составила 0.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LSGBX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 июн. 1991 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 июн. 1991 г. с доходностью -4.0%.

Loomis Sayles Global Bond Fund: годовая альфа составляет 4.99%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 13.05.1991.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (25.27%) было выше, чем в снижении (16.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LSGBX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSGBX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Global Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Global Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Global Bond Fund показал максимальную просадку в 26.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Loomis Sayles Global Bond Fund составляет 13.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.