- ISIN
- US5434957826
- CUSIP
- 543495782
- Эмитент
- Loomis Sayles Funds
- Дата выпуска
- 9 мая 1991 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции LSGBX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSGBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) показал доход в 0.26% с начала года и 3.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSGBX составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Global Bond Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSGBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LSGBX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 июн. 1991 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 июн. 1991 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.57% | -3.29% | 1.37% | 0.32% | -0.13% | 0.26% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 1.60% | 0.62% | 2.79% | -0.20% | 2.46% | -2.01% | 1.72% | 0.71% | -0.19% | 0.00% | 0.17% | 8.52% |
| 2024 | -1.50% | -1.25% | 0.49% | -2.87% | 1.44% | 0.14% | 2.97% | 2.20% | 1.75% | -3.37% | 0.34% | -2.59% | -2.46% |
| 2023 | 3.31% | -3.70% | 3.26% | 0.28% | -1.89% | 0.00% | 0.71% | -1.49% | -3.23% | -1.41% | 5.50% | 4.50% | 5.48% |
| 2022 | -2.03% | -1.10% | -2.96% | -5.96% | 0.40% | -4.23% | 2.25% | -3.98% | -5.50% | -0.45% | 5.40% | 0.07% | -17.18% |
| 2021 | -0.98% | -1.76% | -1.79% | 1.48% | 1.01% | -0.89% | 0.84% | -0.33% | -1.78% | -0.40% | -0.40% | 0.01% | -4.94% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Global Bond Fund has an annualized alpha of 5.01%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.94%) than losses (15.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.01%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.94%
- Участие в снижении
- 15.96%
Комиссия
Комиссия LSGBX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSGBX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 13.52 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Global Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.91 | $0.30 | $0.11 | $0.05 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Global Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Global Bond Fund показал максимальную просадку в 26.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Loomis Sayles Global Bond Fund составляет 12.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.86%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.97%окт. 2008 г. | 6mo 17d | 9mo 6d | 1y 3moапр. 2008 г. - июль 2009 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -15.43%март 1995 г. | 1y 1mo | 5mo 11d | 1y 6moфевр. 1994 г. - авг. 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -13.16%окт. 2000 г. | 1y 5mo | 1y 4d | 2y 5moмай 1999 г. - окт. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -11.25%март 2020 г. | 9d | 2mo 17d | 2mo 26dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| LSGBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -56.78% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.10% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -18.90% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -25.43% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -33.92% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -0.74% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.72% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSGBX
Добавьте Loomis Sayles Global Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSGBX