- ISIN
- US5434957826
- CUSIP
- 543495782
- Эмитент
- Loomis Sayles
- Дата выпуска
- 9 мая 1991 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции LSGBX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSGBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $895.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) показал доход в -0.26% с начала года и 0.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSGBX составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Loomis Sayles Global Bond Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 5.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LSGBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LSGBX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 июн. 1991 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 июн. 1991 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.57% | -3.29% | 1.37% | 0.32% | -0.64% | -0.58% | 0.59% | -0.26% | ||||
| 2025 | 0.63% | 1.60% | 0.62% | 2.79% | -0.20% | 2.46% | -2.01% | 1.72% | 0.71% | -0.19% | 0.00% | 0.17% | 8.52% |
| 2024 | -1.50% | -1.25% | 0.49% | -2.87% | 1.44% | 0.14% | 2.97% | 2.20% | 1.75% | -3.37% | 0.34% | -2.59% | -2.46% |
| 2023 | 3.31% | -3.70% | 3.26% | 0.28% | -1.89% | -0.00% | 0.71% | -1.49% | -3.23% | -1.41% | 5.50% | 4.50% | 5.48% |
| 2022 | -2.03% | -1.10% | -2.96% | -5.96% | 0.40% | -4.23% | 2.25% | -3.98% | -5.50% | -0.45% | 5.40% | 0.07% | -17.18% |
| 2021 | -0.98% | -1.76% | -1.79% | 1.48% | 1.01% | -0.89% | 0.84% | -0.33% | -1.78% | -0.40% | -0.40% | 0.01% | -4.94% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Global Bond Fund has an annualized alpha of 4.96%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.99%) than losses (16.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.99%
- Участие в снижении
- 16.15%
Комиссия
Комиссия LSGBX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSGBX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.50 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.58 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Global Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.91 | $0.30 | $0.11 | $0.05 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Global Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Global Bond Fund показал максимальную просадку в 26.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Loomis Sayles Global Bond Fund составляет 12.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.86%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-19.97%окт. 2008 г. | 6mo 17d | 9mo 6d | 1y 3moапр. 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.43%март 1995 г. | 1y 1mo | 5mo 11d | 1y 6moфевр. 1994 г. - авг. 1995 г. | — |
-13.16%окт. 2000 г. | 1y 5mo | 1y 4d | 2y 5moмай 1999 г. - окт. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-11.25%март 2020 г. | 9d | 2mo 17d | 2mo 26dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| LSGBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -56.78% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.10% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -18.90% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.43% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -33.92% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.17% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.69% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.14% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSGBX
Добавьте Loomis Sayles Global Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSGBX