Сравнение LSGBX с LSFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и LSFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и LSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.87% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | -1.09% | 9.10% | 5.39% | 8.21% | -11.74% | 2.89% | 5.38% | 13.56% | -3.07% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у LSFIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSFIX по среднегодовой доходности: 0.94% против 4.13% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.94%
LSFIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и LSFIX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LSFIX в 0.58%.
Доходность на риск
LSGBX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск
LSGBX
LSFIX
Сравнение LSGBX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | LSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.86 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.54 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.56 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.75 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | LSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.86 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и LSFIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и LSFIX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSFIX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | 4.75% | 4.70% | 5.79% | 4.41% | 1.53% | 6.23% | 6.23% | 4.24% | 5.62% | 5.62% | 3.57% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и LSFIX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, примерно равная максимальной просадке LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | LSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -26.33% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.80% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -15.86% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -19.60% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -2.47% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.26% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.67% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и LSFIX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | LSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.44% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 2.19% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 3.93% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.89% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 4.94% | +0.85% |