PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGBX с LSHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX).

LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.87%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у LSHIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSHIX по среднегодовой доходности: 0.94% против 5.61% соответственно.

LSGBX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.89%
1 год
3.52%
3 года*
2.17%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.94%

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSIOXLSGBX с DFSHX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSSAX

Сравнение комиссий LSGBX и LSHIX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSHIX в 0.71%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

LSGBX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXLSHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.57

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.08

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.43

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа LSHIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.77

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между LSGBX и LSHIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и LSHIX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSHIX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и LSHIX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGBXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-40.26%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.91%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-15.18%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-24.13%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-2.08%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.32%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и LSHIX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGBXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.31%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

2.35%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

5.10%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.38%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

6.16%

-0.37%