PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с LSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGBX с LSGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX).

LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и LSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и LSGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.10%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у LSGSX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSGSX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.54% соответственно.

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

LSGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.44%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOXLSGBX с LSSCX
Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSHIXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIX

Сравнение комиссий LSGBX и LSGSX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LSGSX в 0.40%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSGBX vs. LSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c LSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXLSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.39

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.54

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.59

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. LSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа LSGSX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и LSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXLSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между LSGBX и LSGSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и LSGSX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSGSX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.68%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и LSGSX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки LSGSX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGBXLSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-17.20%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.36%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-15.23%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-15.23%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-3.36%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.60%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и LSGSX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGBXLSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.29%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.79%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

4.97%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.31%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

5.62%

+0.18%