PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGBX с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.23% соответственно.

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSFIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOXLSGBX с DFSHX
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий LSGBX и IAGG

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

LSGBX vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.23

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

6.27

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между LSGBX и IAGG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и IAGG

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и IAGG

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGBXIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-13.88%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.32%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-13.57%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-13.88%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-1.59%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.87%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и IAGG

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGBXIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.47%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.91%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

2.62%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.47%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.03%

+1.77%