PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с LSIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGBX с LSIOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX).

LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. LSIOX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 12 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и LSIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и LSIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.87%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund		-0.85%9.31%9.95%10.81%-12.85%4.32%9.25%13.01%-2.08%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у LSIOX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSIOX по среднегодовой доходности: 0.94% против 5.93% соответственно.

LSGBX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.89%
1 год
3.52%
3 года*
2.17%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.94%

LSIOX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.45%
1 год
7.08%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

Loomis Sayles High Income Opps Fund

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSSCXLSGBX с DFSHX
Часто сравнивают с LSIOX:
LSIOX с DLHYXLSIOX с CPMPXLSIOX с LSSCXLSIOX с LSFIXLSIOX с LSMIXLSIOX с CCLFXLSIOX с CWFIX

Сравнение комиссий LSGBX и LSIOX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LSIOX в 0.00%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund

Доходность на риск

LSGBX vs. LSIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LSIOX
Ранг доходности на риск LSIOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c LSIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXLSIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.82

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.42

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.66

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

8.49

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. LSIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа LSIOX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и LSIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXLSIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.82

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.06

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.02

-0.24

Корреляция

Корреляция между LSGBX и LSIOX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и LSIOX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSIOX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund		6.14%6.39%7.34%7.31%7.32%9.02%5.58%5.62%7.50%5.64%6.03%6.18%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и LSIOX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки LSIOX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGBXLSIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-20.94%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.61%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-17.13%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-20.94%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-1.82%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.83%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.83%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и LSIOX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGBXLSIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.04%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

2.11%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

4.63%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.26%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.72%

+0.07%