PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с LSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGBX с LSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSGBX (Loomis Sayles Global Bond Fund) and LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - LSGBX is a Global Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSGBX returned 0.88%/yr vs 11.19%/yr for LSMIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LSGBX charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for LSMIX.

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и LSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у LSMIX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSMIX по среднегодовой доходности: 0.88% против 11.19% соответственно.

LSGBX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.11%
1 год
2.02%
3 года*
3.35%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
0.88%

LSMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.38%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.92%
3 года*
13.29%
5 лет*
3.91%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGBX и LSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-0.13%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		10.38%5.71%17.74%6.71%-27.08%17.40%31.56%35.21%-7.32%31.80%

Correlation

The correlation between LSGBX and LSMIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.16

Over the past year, LSGBX and LSMIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSFIXLSGBX с LSGSXLSGBX с LSIOX
Часто сравнивают с LSMIX:
LSMIX с LSIOXLSMIX с LSGSXLSMIX с LSHIXLSMIX с LSBDXLSMIX с BARIXLSMIX с LSFIXLSMIX с LSSCX

Доходность на риск

LSGBX vs. LSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSMIX
Ранг доходности на риск LSMIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c LSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXLSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.18

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.31

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

8.76

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. LSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LSMIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и LSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXLSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и LSMIX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки LSMIX в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGBXLSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-36.96%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-11.07%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-24.39%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-35.49%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-36.96%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-1.85%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.00%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.44%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и LSMIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) составляет 1.70%, в то время как у Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGBXLSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.92%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

15.08%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

18.81%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

21.41%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

21.45%

-15.65%

Сравнение комиссий LSGBX и LSMIX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSMIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и LSMIX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.95%0.68%4.40%46.82%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

LSGBX and LSMIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSMIX has higher volatility (4.92%) compared to LSGBX (1.70%). In terms of maximum drawdown, LSGBX dropped -26.86% vs LSMIX's -36.96%.

LSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGBX и LSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор