Сравнение LSSAX с WOBDX
LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, LSSAX returned 2.52%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LSSAX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.91% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.52%
WOBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам LSSAX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.35% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between LSSAX and WOBDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г. | 0.80 |
The correlation between LSSAX and WOBDX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSAX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
LSSAX
WOBDX
Сравнение LSSAX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.76 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 5.29 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.36 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и WOBDX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSAX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -16.65% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.99% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -5.96% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -16.65% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -16.65% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.70% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.90% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и WOBDX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSAX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.29% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.76% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.89% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.69% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.71% | -0.29% |
Сравнение комиссий LSSAX и WOBDX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и WOBDX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности WOBDX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.07% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
LSSAX and WOBDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to WOBDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, LSSAX dropped -16.40% vs WOBDX's -16.65%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSAX и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор