PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSOFX с WTLS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSOFX charges 1.95%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LSOFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.16%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.91%

WTLS

1 день
-0.79%
1 месяц
0.15%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSOFX и WTLS

2026 (YTD)
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-2.70%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		15.37%

Correlation

The correlation between LSOFX and WTLS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BIVIXLSOFX с GTAPXLSOFX с KCEIXLSOFX с BPLEXLSOFX с ASILXLSOFX с BTPIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с SAOAXWTLS с LSEIXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRXWTLS с PUTW

Доходность на риск

LSOFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSOFXWTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

—

—

LSOFX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и WTLS

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и WTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSOFXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-8.94%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.12%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.05%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и WTLS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSOFXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

19.31%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

19.31%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

19.31%

-9.08%

Сравнение комиссий LSOFX и WTLS

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и WTLS

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		33.45%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSOFX and WTLS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSOFX и WTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор