Сравнение LSOFX с WTLS
LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSOFX charges 1.95%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности LSOFX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSOFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.77%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSOFX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | -1.98% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between LSOFX and WTLS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSOFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
LSOFX
WTLS
Сравнение LSOFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSOFX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSOFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.67 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок LSOFX и WTLS
Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSOFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -8.94% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.04% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.78% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSOFX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSOFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 18.47% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 18.47% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 18.47% | -8.22% |
Сравнение комиссий LSOFX и WTLS
LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSOFX и WTLS
Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 4.74% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSOFX and WTLS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSOFX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор