PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с VMNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-1.72%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.12%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.06% соответственно.

LSOFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.36%
1 год
1.34%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.56%

VMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.09%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BTPIXLSOFX с NLSIXLSOFX с PWLIXLSOFX с QLEIXLSOFX с WTLSLSOFX с BDMIX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий LSOFX и VMNIX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LSOFX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.20

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.25

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.37

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

9.61

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.20

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.75

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.31

Корреляция

Корреляция между LSOFX и VMNIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и VMNIX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VMNIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.89%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и VMNIX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-27.90%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.95%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-6.69%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-24.95%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

0.00%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.82%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.73%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и VMNIX

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.54%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

5.73%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.59%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

7.19%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

6.35%

+3.89%