Сравнение LSOFX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSOFX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSOFX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | -1.72% | 3.85% | 8.28% | 11.00% | -3.12% | 12.42% | 4.35% | 18.31% | -3.57% | 9.59% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LSOFX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.83% соответственно.
LSOFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.56%
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSOFX и PWLIX
LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
LSOFX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
LSOFX
PWLIX
Сравнение LSOFX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSOFX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.38 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.63 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSOFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LSOFX и PWLIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSOFX и PWLIX
Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PWLIX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 4.89% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок LSOFX и PWLIX
Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSOFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -26.92% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -5.79% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -11.74% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -26.92% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | 0.00% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.16% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.03% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSOFX и PWLIX
LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеют волатильность 2.40% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSOFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 6.03% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 9.04% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 8.86% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 8.94% | +1.30% |