Сравнение LSIGX с SMTRX
LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LSIGX charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSIGX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.85%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSIGX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -0.10% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between LSIGX and SMTRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSIGX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
LSIGX
SMTRX
Сравнение LSIGX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -2.96 | +4.11 |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и SMTRX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSIGX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -0.21% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.21% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.08% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSIGX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.47% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.47% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 2.47% | +2.21% |
Сравнение комиссий LSIGX и SMTRX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и SMTRX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.73% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LSIGX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LSIGX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор