PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIGX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSIGX с LSGBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund) and LSGBX (Loomis Sayles Global Bond Fund) are both mutual funds - LSIGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSGBX is a Global Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSIGX returned 2.87%/yr vs 0.92%/yr for LSGBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSIGX charges 0.52%/yr vs 0.69%/yr for LSGBX.

Доходность

Сравнение доходности LSIGX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSIGX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LSGBX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 2.87% против 0.92% соответственно.

LSIGX

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.13%
1 год
5.16%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.87%

LSGBX

1 день
0.13%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.03%
3 года*
3.48%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSIGX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		0.09%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.26%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Correlation

The correlation between LSIGX and LSGBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1994 г.

0.62

Over the past year, LSIGX and LSGBX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSHIXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSMIXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSSAX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSFIXLSGBX с LSGSX

Доходность на риск

LSIGX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIGX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIGXLSGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.59

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.92

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.82

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

2.17

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIGX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIGX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIGX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIGXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.79

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LSIGX и LSGBX

Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSIGXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-26.86%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-4.05%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-7.42%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-25.41%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-26.86%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-12.12%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.80%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.46%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIGX и LSGBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) составляет 1.26%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSIGXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.67%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.82%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

5.60%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

6.64%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

5.80%

-1.12%

Сравнение комиссий LSIGX и LSGBX

LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIGX и LSGBX

Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.72%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%

Часто задаваемые вопросы

LSIGX and LSGBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGBX has higher volatility (1.67%) compared to LSIGX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LSIGX dropped -20.94% vs LSGBX's -26.86%.

LSIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSIGX и LSGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор