Сравнение LSIGX с LSGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и LSGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и LSGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -0.77% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.00% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.96%
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и LSGBX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.
Доходность на риск
LSIGX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск
LSIGX
LSGBX
Сравнение LSIGX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | LSGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.32 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и LSGBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и LSGBX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LSGBX в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.59% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и LSGBX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -26.86% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.05% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -25.41% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -26.86% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -13.48% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -4.76% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.16% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и LSGBX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) составляет 1.53%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.72% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 6.26% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.59% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.80% | -1.13% |