PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIGX с LSFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIGX с LSFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX).

LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIGX и LSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIGX и LSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-1.06%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		-1.09%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSIGX показывает доходность -1.06%, а LSFIX немного ниже – -1.09%. За последние 10 лет акции LSIGX уступали акциям LSFIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 4.13% соответственно.

LSIGX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.42%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.93%

LSFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.61%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSSAXLSIGX с LSGSXLSIGX с LSMIX
Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSGBXLSFIX с ANGLXLSFIX с LSSCXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSHIX

Сравнение комиссий LSIGX и LSFIX

LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LSFIX в 0.58%.

LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSIGX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIGX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIGXLSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.86

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.54

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.56

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

10.75

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIGX vs. LSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LSFIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIGX и LSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIGXLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.89

+0.26

Корреляция

Корреляция между LSIGX и LSFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIGX и LSFIX

Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности LSFIX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.61%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.75%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%

Просадки

Сравнение просадок LSIGX и LSFIX

Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIGXLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-26.33%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-2.80%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-15.86%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-19.60%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.47%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.26%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIGX и LSFIX

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) имеют волатильность 1.47% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIGXLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.44%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.19%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.93%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.89%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.94%

-0.27%