PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIGX с LSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSIGX с LSFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund) and LSFIX (Loomis Sayles Fixed Income Fund) are both mutual funds - LSIGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSFIX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSIGX returned 2.87%/yr vs 3.98%/yr for LSFIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LSIGX charges 0.52%/yr vs 0.58%/yr for LSFIX.

Доходность

Сравнение доходности LSIGX и LSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSIGX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LSFIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции LSIGX уступали акциям LSFIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.98% соответственно.

LSIGX

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.13%
1 год
5.16%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.87%

LSFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSIGX и LSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		0.09%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		0.33%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%

Correlation

The correlation between LSIGX and LSFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 1995 г.

0.87

The correlation between LSIGX and LSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSHIXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSMIXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSSAX
Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSHIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSGBXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSGSXLSFIX с LSSIX

Доходность на риск

LSIGX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIGX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIGXLSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.16

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.29

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.60

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

9.03

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIGX vs. LSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIGX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSFIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIGX и LSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIGXLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.16

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.90

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LSIGX и LSFIX

Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSIGXLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-26.33%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.80%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-5.45%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-15.86%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-19.60%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.07%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.25%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.84%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIGX и LSFIX

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) имеют волатильность 1.26% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSIGXLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.37%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

4.92%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.95%

-0.27%

Сравнение комиссий LSIGX и LSFIX

LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LSFIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIGX и LSFIX

Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью LSFIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.68%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.72%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%

Часто задаваемые вопросы

LSIGX and LSFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSFIX has higher volatility (1.30%) compared to LSIGX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LSIGX dropped -20.94% vs LSFIX's -26.33%.

LSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSIGX и LSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор