PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIGX с LSBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIGX с LSBDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX).

LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIGX и LSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIGX и LSBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-1.06%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.54%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у LSBDX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции LSIGX уступали акциям LSBDX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.45% соответственно.

LSIGX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.42%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.93%

LSBDX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.54%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Loomis Sayles Bond Fund

Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSSAXLSIGX с LSGSXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSMIX
Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с IUSB

Сравнение комиссий LSIGX и LSBDX

LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LSBDX в 0.67%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSIGX vs. LSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIGX c LSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIGXLSBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.57

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.90

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.13

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIGX vs. LSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LSBDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIGX и LSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIGXLSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.41

-0.26

Корреляция

Корреляция между LSIGX и LSBDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIGX и LSBDX

Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LSBDX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.61%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.90%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%

Просадки

Сравнение просадок LSIGX и LSBDX

Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSBDX в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIGXLSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-30.58%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.25%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-16.60%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-16.60%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.92%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.80%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIGX и LSBDX

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеют волатильность 1.47% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIGXLSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.20%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.87%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.97%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.89%

-0.22%