PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5434951050
ЭмитентLoomis Sayles Funds
Дата выпуска1 июл. 1994 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$3,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия LSIGX составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии LSIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
299.95%
520.36%
LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund показал доход в -0.64% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.64%9.49%
1 месяц0.69%1.20%
6 месяцев6.54%18.29%
1 год2.99%26.44%
5 лет (среднегодовая)1.34%12.64%
10 лет (среднегодовая)2.01%10.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.36%-1.10%1.09%-2.33%
2023-1.50%4.86%4.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LSIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LSIGX, с текущим значением в 1515
LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LSIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSIGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSIGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSIGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSIGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSIGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.69

Коэффициент Шарпа

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.54
2.27
LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.42$0.42$0.71$0.78$0.32$0.40$0.52$0.53$0.44$0.76$0.71

Дивидендный доход

4.47%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.49%3.81%6.08%5.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.04$0.04$0.04
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05
2022$0.02$0.02$0.13$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.43
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.49
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.08
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.20
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.18
2016$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.04$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.02$0.02$0.16
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.36
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.96%
-0.60%
LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.51%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund составляет 5.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.51%21 мая 2008 г.12921 нояб. 2008 г.16928 июл. 2009 г.298
-15.98%16 сент. 2021 г.27924 окт. 2022 г.
-11.9%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.104
-10.95%30 апр. 1999 г.27725 мая 2000 г.49622 мая 2002 г.773
-7.78%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.6413 нояб. 2003 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.44%
3.93%
LSIGX (Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)