PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434951050

Эмитент

Loomis Sayles Funds

Дата выпуска

1 июл. 1994 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LSIGX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) показал доход в 2.18% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSIGX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSIGX

С начала года

2.18%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

0.41%

1 год

5.63%

3 года

2.95%

5 лет

2.17%

10 лет

2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.75%2.03%-0.28%-0.18%-0.14%2.18%
20240.36%-1.10%1.09%-2.33%1.82%0.88%2.23%1.72%1.51%-2.36%1.16%-1.73%3.14%
20233.97%-2.52%2.21%0.60%-1.30%0.01%0.35%-0.51%-2.24%-1.50%4.86%4.17%8.01%
2022-2.01%-1.53%-1.80%-3.31%0.22%-2.55%2.37%-1.92%-3.92%-1.14%3.47%-0.30%-11.98%
2021-1.08%-0.86%-0.50%1.03%0.68%0.86%0.71%0.36%-0.86%0.36%-0.61%0.74%0.80%
20200.05%-0.79%-6.32%1.82%2.71%1.71%4.05%0.12%-0.33%-0.15%3.70%0.80%7.18%
20192.92%0.80%0.60%0.33%-0.42%2.73%-0.16%0.24%0.21%0.90%-0.33%1.22%9.36%
20180.56%-1.56%0.11%-0.42%-0.41%-0.22%1.88%0.08%0.73%-2.19%-0.15%-0.44%-2.08%
20172.17%0.85%0.20%0.75%0.85%1.13%1.23%0.17%0.21%-0.23%0.30%0.49%8.42%
2016-0.45%0.69%3.74%1.55%-0.66%1.51%1.42%0.57%-0.11%-0.87%-1.42%0.44%6.50%
2015-0.13%0.49%-0.77%0.71%-0.82%-1.24%-0.69%-1.11%-0.56%1.77%-0.69%-1.26%-4.27%
20140.04%1.96%0.78%0.91%1.06%0.97%-0.90%1.13%-2.03%0.53%0.27%-0.45%4.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSIGX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSIGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.48$0.42$0.42$0.71$0.78$0.32$0.40$0.52$0.53$0.44$0.64

Дивидендный доход

4.75%4.70%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.49%3.81%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.42
2022$0.02$0.02$0.13$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.42
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.43$0.71
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.49$0.78
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.08$0.32
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.20$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.18$0.52
2016$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.04$0.31$0.53
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.02$0.02$0.16$0.44
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.23$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.51%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.51%21 мая 2008 г.12921 нояб. 2008 г.16928 июл. 2009 г.298
-15.98%7 сент. 2021 г.28624 окт. 2022 г.4685 сент. 2024 г.754
-11.9%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.100
-10.95%30 апр. 1999 г.27725 мая 2000 г.49622 мая 2002 г.773
-7.78%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.6413 нояб. 2003 г.106
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...