- ISIN
- US5434951050
- Эмитент
- Loomis Sayles Funds
- Дата выпуска
- 1 июл. 1994 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции LSIGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) показал доход в 0.09% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSIGX составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LSIGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 авг. 1995 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.33% | -2.46% | 0.49% | 0.37% | 0.00% | 0.09% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 2.03% | -0.28% | -0.18% | -0.24% | 1.97% | -0.48% | 1.21% | 1.22% | 0.47% | 0.56% | -0.05% | 7.15% |
| 2024 | 0.36% | -1.10% | 1.09% | -2.33% | 1.82% | 0.88% | 2.23% | 1.72% | 1.51% | -2.36% | 1.16% | -1.73% | 3.14% |
| 2023 | 3.97% | -2.52% | 2.21% | 0.60% | -1.30% | 0.01% | 0.35% | -0.51% | -2.24% | -1.50% | 4.86% | 4.17% | 8.01% |
| 2022 | -2.01% | -1.53% | -1.80% | -3.31% | 0.22% | -2.55% | 2.37% | -1.92% | -3.92% | -1.14% | 3.47% | -0.30% | -11.98% |
| 2021 | -1.08% | -0.86% | -0.50% | 1.03% | 0.68% | 0.86% | 0.71% | 0.36% | -0.86% | 0.36% | -0.61% | 0.74% | 0.80% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund has an annualized alpha of 5.49%, beta of 0.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.96%) than losses (18.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.49%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 28.96%
- Участие в снижении
- 18.92%
Комиссия
Комиссия LSIGX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSIGX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.93 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.52 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.50 | $0.48 | $0.42 | $0.42 | $0.71 | $0.78 | $0.32 | $0.40 | $0.52 | $0.51 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.43 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -20.94%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 8mo 12d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.98%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.89%март 2020 г. | 28d | 3mo 24d | 4mo 22dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 1995 года1995 | -8.04%янв. 1995 г. | 4mo 5d | 3mo 8d | 7mo 13dсент. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.78%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 3mo 1d | 5moиюнь 2003 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| LSIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -56.78% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -18.90% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -25.43% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -33.92% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.74% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.72% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSIGX
Добавьте Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSIGX