Сравнение LSIGX с LSGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и LSGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и LSGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -1.06% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | -0.21% | 5.66% | 1.80% | 3.63% | -12.50% | 5.01% | 13.97% | 8.63% | -2.23% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у LSGSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции LSGSX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.52% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.93%
LSGSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и LSGSX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LSGSX в 0.40%.
Доходность на риск
LSIGX vs. LSGSX — Ранг доходности на риск
LSIGX
LSGSX
Сравнение LSIGX c LSGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | LSGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.81 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.88 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | LSGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и LSGSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и LSGSX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LSGSX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.61% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 2.69% | 3.53% | 3.52% | 3.88% | 8.23% | 5.60% | 0.99% | 1.96% | 2.90% | 2.38% | 1.48% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и LSGSX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки LSGSX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | LSGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -17.20% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.36% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -15.23% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -15.23% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.46% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -4.60% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.20% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и LSGSX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | LSGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.29% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.81% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.98% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.31% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.62% | -0.95% |