PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с VWEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.68%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.22% соответственно.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

VWEAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с VYMVWEAX с HYD

Сравнение комиссий LSHIX и VWEAX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LSHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.89

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.52

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.45

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.22

-0.53

Корреляция

Корреляция между LSHIX и VWEAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и VWEAX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности VWEAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.91%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и VWEAX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-30.05%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-2.52%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-13.77%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-19.68%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.34%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.13%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и VWEAX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.23%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

3.43%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.86%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.27%

+0.89%