PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с LSFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с LSFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и LSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и LSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		-1.09%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSHIX показывает доходность -1.05%, а LSFIX немного ниже – -1.09%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции LSFIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.13% соответственно.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

LSFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.61%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSSAX
Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSGBXLSFIX с ANGLXLSFIX с LSSCXLSFIX с VMSAXLSFIX с AXSIX

Сравнение комиссий LSHIX и LSFIX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSFIX в 0.58%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXLSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.86

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.54

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.56

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.75

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. LSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSFIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и LSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Корреляция

Корреляция между LSHIX и LSFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и LSFIX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности LSFIX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.75%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и LSFIX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-26.33%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-2.80%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-15.86%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-19.60%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.47%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.26%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и LSFIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) составляет 1.31%, в то время как у Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.19%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

3.93%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.89%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.94%

+1.22%