Сравнение LSHIX с LSSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX).
LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и LSSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHIX и LSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -1.05% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 0.75% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у LSSCX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции LSHIX уступали акциям LSSCX по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.71% соответственно.
LSHIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.61%
LSSCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHIX и LSSCX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSSCX в 0.90%.
Доходность на риск
LSHIX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск
LSHIX
LSSCX
Сравнение LSHIX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | LSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.57 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.98 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.08 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 0.25 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.57 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.32 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LSHIX и LSSCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и LSSCX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности LSSCX в 17.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.83% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 17.37% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и LSSCX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHIX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -54.28% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -14.43% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -25.10% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -44.65% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -9.89% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.61% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 6.62% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и LSSCX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) составляет 1.31%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHIX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.56% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 12.70% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 24.85% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 20.90% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 22.37% | -16.21% |