Сравнение LSHIX с LSSCX
LSHIX (Loomis Sayles Institutional High Income Fund) and LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) are both mutual funds - LSHIX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSHIX returned 5.40%/yr vs 9.70%/yr for LSSCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSHIX charges 0.71%/yr vs 0.90%/yr for LSSCX.
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и LSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у LSSCX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции LSHIX уступали акциям LSSCX по среднегодовой доходности: 5.40% против 9.70% соответственно.
LSHIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.40%
LSSCX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам LSHIX и LSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 2.10% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 14.80% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
Correlation
The correlation between LSHIX and LSSCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 1996 г. | 0.53 |
The correlation between LSHIX and LSSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSHIX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск
LSHIX
LSSCX
Сравнение LSHIX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | LSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.46 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.77 | 10.69 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.97 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и LSSCX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSHIX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -54.28% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -9.89% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -25.10% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -25.10% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -44.65% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.58% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.90% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и LSSCX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) составляет 0.93%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSHIX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.51% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 13.02% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 17.44% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 20.90% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 22.42% | -16.28% |
Сравнение комиссий LSHIX и LSSCX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и LSSCX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности LSSCX в 15.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.65% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 15.24% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
Часто задаваемые вопросы
LSHIX and LSSCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSCX has higher volatility (4.51%) compared to LSHIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, LSHIX dropped -40.26% vs LSSCX's -54.28%.
LSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSHIX и LSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор