- ISIN
- US5434956000
- Эмитент
- Loomis Sayles Funds
- Дата выпуска
- 5 июн. 1996 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции LSHIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) показал доход в 2.10% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSHIX составила 5.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LSHIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 дек. 2001 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 28 дек. 1998 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.00% | -1.21% | 1.93% | 0.34% | 0.17% | 2.10% | ||||||
| 2025 | 1.62% | 0.89% | -1.23% | -0.18% | 1.61% | 1.76% | 0.69% | 1.72% | 1.01% | 0.17% | 0.17% | 0.70% | 9.25% |
| 2024 | -0.18% | 0.74% | 1.09% | -1.26% | 1.28% | 0.72% | 1.97% | 1.76% | 2.59% | -0.51% | 1.86% | -0.93% | 9.43% |
| 2023 | 3.98% | -2.01% | 0.37% | 0.37% | -1.48% | 1.88% | 2.03% | 0.00% | -1.44% | -2.01% | 4.11% | 4.07% | 10.00% |
| 2022 | -2.72% | -1.31% | -0.33% | -4.01% | -0.35% | -6.63% | 5.42% | -1.77% | -4.15% | 2.07% | 2.58% | -0.56% | -11.68% |
| 2021 | 0.49% | 0.81% | 1.13% | 1.91% | 0.47% | 1.55% | 0.31% | 0.61% | -0.61% | 0.61% | -1.82% | 2.55% | 8.23% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Institutional High Income Fund has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.17, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 1996.
- This fund participated in 50.77% of S&P 500 Index downside but only 47.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 47.76%
- Участие в снижении
- 50.77%
Комиссия
Комиссия LSHIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSHIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.93 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.77 | 13.52 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Institutional High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.43 | $0.34 | $0.26 | $0.38 | $0.32 | $0.42 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.64 |
Дивидендный доход | 5.65% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Institutional High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Institutional High Income Fund показал максимальную просадку в 40.26%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -40.26%окт. 2002 г. | 5y 3d | 1y 2mo | 6y 2moокт. 1997 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.33%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 9mo 23d | 1y 3moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -24.13%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 5d | 9mo 14dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.81%февр. 2016 г. | 1y 6mo | 7mo 22d | 2y 2moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.18%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| LSHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -56.78% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -9.10% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -18.90% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -25.43% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -33.92% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.72% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSHIX
Добавьте Loomis Sayles Institutional High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSHIX