График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Institutional High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) показал доход в -1.05% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSHIX составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LSHIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 дек. 2001 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 28 дек. 1998 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.00% | -1.91% | -1.05% | |||||||||
| 2025 | 1.62% | 0.89% | -1.23% | -0.18% | 1.61% | 1.76% | 0.69% | 1.72% | 1.01% | 0.17% | 0.17% | 0.70% | 9.25% |
| 2024 | -0.18% | 0.74% | 1.09% | -1.26% | 1.28% | 0.72% | 1.97% | 1.76% | 2.59% | -0.51% | 1.86% | -0.93% | 9.43% |
| 2023 | 3.98% | -2.01% | 0.37% | 0.37% | -1.48% | 1.88% | 2.03% | 0.00% | -1.44% | -2.01% | 4.11% | 4.07% | 10.00% |
| 2022 | -2.72% | -1.31% | -0.33% | -4.01% | -0.35% | -6.63% | 5.42% | -1.77% | -4.15% | 2.07% | 2.58% | -0.56% | -11.68% |
| 2021 | 0.49% | 0.81% | 1.13% | 1.91% | 0.47% | 1.55% | 0.31% | 0.61% | -0.61% | 0.61% | -1.82% | 2.55% | 8.23% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Institutional High Income Fund: годовая альфа составляет 4.38%, бета — 0.17, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 06.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 50.69% снижения S&P 500 Index, но только в 48.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 48.56%
- Участие в снижении
- 50.69%
Комиссия
Комиссия LSHIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSHIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.61 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LSHIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Institutional High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.43 | $0.34 | $0.26 | $0.38 | $0.32 | $0.42 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.64 |
Дивидендный доход | 5.83% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Institutional High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Institutional High Income Fund показал максимальную просадку в 40.26%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Loomis Sayles Institutional High Income Fund составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.26% | 8 окт. 1997 г. | 1259 | 10 окт. 2002 г. | 293 | 9 дек. 2003 г. | 1552 |
| -33.33% | 21 мая 2008 г. | 130 | 21 нояб. 2008 г. | 200 | 10 сент. 2009 г. | 330 |
| -24.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 198 |
| -19.81% | 24 июл. 2014 г. | 392 | 11 февр. 2016 г. | 161 | 30 сент. 2016 г. | 553 |
| -15.18% | 4 янв. 2022 г. | 186 | 29 сент. 2022 г. | 444 | 9 июл. 2024 г. | 630 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...