PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434956000

Эмитент

Loomis Sayles Funds

Дата выпуска

5 июн. 1996 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LSHIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) показал доход в 2.71% с начала года и 10.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSHIX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSHIX

С начала года

2.71%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

1.75%

1 год

10.57%

3 года

6.05%

5 лет

5.99%

10 лет

3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%0.89%-1.23%-0.18%1.61%2.71%
2024-0.18%0.74%1.09%-1.26%1.28%0.72%1.97%1.76%2.59%-0.51%1.86%-0.93%9.43%
20233.98%-2.01%0.37%0.37%-1.48%1.88%2.02%0.00%-1.44%-2.02%4.11%4.07%9.99%
2022-2.72%-1.31%-0.33%-4.01%-0.35%-6.63%5.42%-1.77%-4.15%2.07%2.58%-0.57%-11.68%
20210.49%0.81%1.13%1.91%0.47%1.55%0.31%0.61%-0.61%0.61%-1.82%0.15%5.70%
2020-0.48%-3.70%-14.88%5.11%4.11%1.44%4.78%2.03%-0.83%0.17%5.83%1.67%3.46%
20194.81%1.27%0.31%0.94%-2.16%2.84%-0.92%-0.62%0.62%-0.00%-0.31%2.66%9.64%
20180.74%-1.33%-0.60%0.60%-0.15%0.30%1.65%0.44%1.17%-2.17%-1.04%-4.33%-4.75%
20172.29%1.49%-0.29%1.03%0.73%0.58%0.58%-0.43%0.72%0.57%0.28%0.27%8.06%
2016-3.59%0.36%6.01%3.50%1.29%2.07%2.96%2.12%0.89%-0.15%0.59%1.44%18.61%
2015-0.28%2.36%-1.22%1.23%0.14%-2.30%-1.52%-2.95%-2.75%3.12%-2.74%-7.18%-13.59%
20140.78%3.24%0.50%1.00%1.61%1.83%-1.08%1.45%-2.86%0.37%0.12%-6.47%0.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSHIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSHIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.50
  • За 5 лет: 1.06
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Institutional High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.34$0.26$0.38$0.32$0.42$0.45$0.40$0.40$0.64$0.79

Дивидендный доход

7.52%7.73%6.28%4.95%6.09%5.13%6.76%7.53%5.98%6.07%10.99%10.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Institutional High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2014$0.79$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Institutional High Income Fund показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Institutional High Income Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.66%30 окт. 2007 г.28415 дек. 2008 г.18916 сент. 2009 г.473
-28.52%8 окт. 1997 г.2628 окт. 1998 г.114722 апр. 2003 г.1409
-26.46%24 июл. 2014 г.39211 февр. 2016 г.36119 июл. 2017 г.753
-24.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.198
-17.09%9 нояб. 2021 г.23413 окт. 2022 г.46319 авг. 2024 г.697
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...