PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 5.68% против 1.00% соответственно.

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSSAX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSIOXLSGBX с DFSHX

Сравнение комиссий LSHIX и LSGBX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.81

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.20

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.32

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.81

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между LSHIX и LSGBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и LSGBX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и LSGBX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-26.86%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-4.05%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-25.41%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-26.86%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-13.48%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.76%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.16%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и LSGBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) составляет 1.53%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.97%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

3.72%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

6.26%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.59%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.80%

+0.36%