PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с LSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с LSGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и LSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и LSGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у LSGSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции LSGSX по среднегодовой доходности: 5.61% против 2.52% соответственно.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSSAX
Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIXLSGSX с LSGBX

Сравнение комиссий LSHIX и LSGSX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSGSX в 0.40%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. LSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c LSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXLSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.58

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.81

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

3.88

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. LSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LSGSX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и LSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXLSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.58

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.46

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между LSHIX и LSGSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и LSGSX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности LSGSX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и LSGSX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки LSGSX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXLSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-17.20%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-3.36%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-15.23%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-15.23%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.46%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.60%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и LSGSX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) имеют волатильность 1.31% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXLSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.81%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.98%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.31%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.62%

+0.54%