Сравнение LSHIX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHIX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -0.35% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSHIX имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции PRFRX немного отстают с 5.67%.
LSHIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.68%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHIX и PRFRX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
LSHIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
LSHIX
PRFRX
Сравнение LSHIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 3.59 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 7.18 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.36 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 5.93 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 28.58 | -21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.59 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.49 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.43 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между LSHIX и PRFRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и PRFRX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.79% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и PRFRX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -20.05% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -1.96% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -5.94% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -20.05% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.53% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.69% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.43% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и PRFRX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.71% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.11% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 3.33% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.90% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.92% | +2.24% |